Sin embargo, ninguna de ellas obtuvo mayor repercusión en el panorama nacional como las que mantiene con los ya citados bilbaínos, barcelonistas y atléticos y con los bávaros y milanistas en el internacional siendo estos cinco clubes los de enfrentamientos deportivos más reseñables contra el conjunto madrileño. Se unió de esta forma, al selecto grupo de campeones de Europa de clubes como jugadores y entrenadores, siendo además el primer francés en conseguirlo. Tras quedar segundos en su grupo -por detrás de los Países Bajos-, derrotaron por 2-1 a España en cuartos, a Portugal en semifinales y a Italia con gol de oro en la prórroga de la final, coronando a Francia como campeona de Europa y logrando el «doblete de selecciones». Francia se impuso 2-1 a Dinamarca, quedando así primeros en el grupo y tras superar en octavos a Paraguay en la prórroga 1-0, Zidane regresó en cuartos de final ante Italia, pasando en tanda de penaltis a semifinales tras empatar 0-0 ante Italia.
En dicha ronda derrotaron 2-1 a Croacia. En dicha competencia, disputó los cinco encuentros disputados por Francia, que llegó a semifinales, donde son eliminados en penaltis por la República Checa. Al término de dicha temporada, el 31 de mayo, anunció en conferencia de prensa su decisión de no continuar en el cargo. En Liga de Campeones, el equipo logró la «Undécima» Copa de Europa tras imponerse al Atlético de Madrid en la final de Milán del 28 de mayo, logrando así su primer título como entrenador. Maite Oroz, Teresa Abelleira, Marta Cardona o Misa Rodríguez, por citar algunas, se unieron a los fichajes del curso anterior como referentes del equipo. Zidane se convirtió en el segundo de los cuatro fichajes «galácticos» (Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham), término acuñado por la prensa para referirse a ese equipo compuesto por las grandes estrellas del fútbol del momento. Los éxitos se repitieron la temporada siguiente con un nuevo doblete nacional y en donde de nuevo el jugador serbio del K. K. Cibona eliminó a los blancos en las semifinales del torneo europeo que finalmente ganó por segundo año consecutivo frente a un Žalgiris Kaunas liderado por un joven Arvydas Sabonis, que también recaló a posteriori en el conjunto madridista.
El club preparó varios homenajes para el jugador francés, como un mosaico de cartulinas con la imagen de la camiseta con el número «5» de Zidane y durante ese partido, las camisetas de los jugadores madridistas portaron la leyenda «ZIDANE 2001/2006», bordada bajo el escudo. «ZIDANE NO ESTÁ EN VENTA, LA JUVE SE REPITE». Fue suspendido por dos partidos, por lo que no pudo jugar el tercer encuentro de la primera fase contra Dinamarca y los octavos de final contra Paraguay. En la consecución del campeonato doméstico quedó reflejada una de las patentes del equipo blanco: no rendirse hasta el pitido final del encuentro y sumó diecisiete puntos y siete victorias desde el minuto ochenta de partido. El 7 de mayo de 2006, Zidane jugó su último partido en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 37 del Campeonato Nacional de Liga frente al Villarreal, que acabó 3-3 y en el que Zidane marcó el segundo gol para su equipo. El primero fue en la victoria 2-3 ante el Sparta de Praga en fase de grupos, el segundo lo hizo en el partido de ida de semifinales ante el Barcelona en el Camp Nou, con victoria madridista por 0-2, y el tercero, fue el célebre gol de la final de Glasgow, una volea desde la frontal del área, que ejecutó con la pierna izquierda a pase de Roberto Carlos y que entró por la escuadra izquierda de la portería alemana.
Tras el triunfo, que significó el primer campeonato mundial para los franceses, el rostro de Zinedine fue proyectado en el Arco de Triunfo, que ese año fue distinguido con los dos máximos galardones individuales, el Balón de Oro y el FIFA World Player. Su palmarés con el Real Madrid, fue de una Liga, dos Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, alcanzando a nivel individual un «FIFA World Player» y un «UEFA Club Player of the Year». En su primer «Clásico» como entrenador, se impuso al Barcelona en el Camp Nou por 1-2, resultado que permitió al conjunto blanco, disputarle el campeonato de liga al Barcelona hasta la última jornada, concluyendo finalmente a un punto de los azulgranas. En el Campeonato Nacional de Liga, el equipo finalizó tercero por detrás de Valencia y Deportivo. Pese a ello, también se repuso a la adversidad con cinco jornadas consecutivas invicto que le permitieron afrontar el final de la primera mitad del campeonato con mayores garantías. En la multitudinaria rueda de prensa posterior, dejó claro su interés de seguir vinculado al Real Madrid, siendo nombrado asesor de la presidencia tras la vuelta al club el 1 de junio de 2009 de Florentino Pérez, real madrid camiseta hasta que en 2013 inicia su carrera de entrenador.
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